mcmdのベンチマークテスト(FIT2018)
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`FIT2018 `_ に発表した原稿 [#f1]_
に掲載されたスクリプトについて説明する。
そこでは2つのスクリプトが掲載されており、1つはmcmdとpandasのベンチマークテストに関するもので、
他方は、相関ルール生成のスクリプトである。
いずれもデータとして株価4本値データを利用している。
準備
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本節で扱っているPythonスクリプトの全ては `github `_ よりダウンロードできる
( :numref:`mcmd_fit2018_download` )。
ダウンロードしたディレクトリ下 bench/fit2018/nysol_mcmd に 以下の3つのスクリプトがある。
* mkdata.py : 株価データセット生成用スクリプト
* bench.py : pandasとのベンチマーク用スクリプト( :numref:`mcmd_fit2018_bench` )
* apriori.py : 原稿のfig.1に示された相関ルール分析のスクリプト( :numref:`mcmd_fit2018_fig1` )
.. code-block:: bash
:linenos:
:caption: ベンチマークスクリプトのダウンロード
:name: mcmd_fit2018_download
$ git clone https://github.com/nysol/bench.git
$ cd bench/fit2018/nysol_mcmd
mcmdベンチマークテスト(vs. pandas)
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nysol.mcmdの処理速度を評価する時に、Pythonにおける表構造データの加工によく利用される
`Pandas `_ をベンチマークとする速度比較テストを実施した。
Pandasは、表データをメモリ上で加工するための多種のメソッドを提供しており、
mcmdと同様にデータの前処理によく利用されるモジュールである。
内部では `Numpy `_ のコードも利用しており高速に動作する。
mcmdとの大きな違いは、Pandasはメモリ内に収まるデータを対象としているのに対して、
mcmdはファイル処理が基本のため、メモリサイズの制約を受けない。
利用データ
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
利用したデータは、「 :doc:`../dataset/randStock` 」節で解説されている人工的に生成した株価4本値データであり、
上述のgitからダウンロードしたスクリプト ``mkdata.py`` を実行すれば( :numref:`mcmd_fit2018_datarun` )、
DATAディレクトリの下にデータが生成される。20〜30分ほど時間を要する。
.. code-block:: bash
:linenos:
:caption: 株価生成スクリプトの実行
:name: mcmd_fit2018_datarun
$ ./mkdata.py
id 1000 period 3902
id 1001 period 6941
id 1002 period 5896
:
id 6999 period 6877
データは :numref:`mcmd_fit2018_sample` に例示されるように、
銘柄ID( ``id`` )、日付( ``date`` )、 始値( ``o`` )、 高値( ``h`` )、 安値( ``l`` )、 終値( ``c`` )
の6項目から構成される株価4本値データである。
.. csv-table:: 個別銘柄の4本値データ
:name: mcmd_fit2018_sample
:header: id,date,o,h,l,c
1000,20180628,63427,63492,58474,61979
1000,20180627,61341,65684,61341,63604
1000,20180626,64200,66672,62960,64267
1000,20180625,65361,66354,63189,65268
: , : , : , : , : , :
このデータからサイズ違いの3種類のデータ(large,middle,small)を用意した。
それぞれのデータ行数とサイズは、 :numref:`mcmd_fit2018_data` に示される通りである。
名称=multiは、並列処理用にlargeデータを日別に分割したものである。
株価生成スクリプトでは固定の乱数シードを用いているので、データの内容も同一であるはずであるが、
乱数システムの違いから異なる可能性もあり、サイズを確認されたい。
.. list-table:: ベンチマークに用いたデータ一覧
:header-rows: 1
:name: mcmd_fit2018_data
* - 名称
- ファイル名
- 行数(ヘッダ含む)
- サイズ(byte)
- 内容
* - large
- price_large.csv
- 27,707,820
- 1,032,785,399
- 個別銘柄別4本値データ
* - middle
- price_middle.csv
- 1,116,001
- 42,182,505
- largeから2017/12/25以降を選択
* - small
- price_small.csv
- 114,001
- 4,297,064
- largeから2018/6/10以降を選択
* - multi
- sep
- 11,546(ファイル数)
-
- largeを日別ファイルにしたもの
処理内容
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
処理内容は、平均計算(task="avg")、移動平均の計算(task="win")、ループ処理(task="for")の3つのである。
それぞれについて、mcmdとpandasの最速と思われる実装によりコーディングしている。
時間計測も含めたベンチマークテストのスクリプトは :numref:`mcmd_fit2018_bench` に示すとおりである。
平均値の計算においては、largeデータを日別に分割しておき、
それぞれのファイルで平均値を並列計算させる処理を参考までに実施した( 関数 ``nm1a`` )。
また、mcmdでの移動平均の結果出力において、Pythonのリストに変換せず、ファイルにそのまま出力する実験も追加している( 関数 ``nm2a`` )。
ループ処理については、pandasの提供するインデックス参照 ``iloc`` が低速であったために、
内部的にnumpyを用いた ``values`` を用いた処理(関数 ``pd3a`` )も行った。
計測結果は、 ``OUTPUT/bench/price_5.txt`` に出力される。
.. code-block:: python
:linenos:
:caption: ベンチマークスクリプト
:name: mcmd_fit2018_bench
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-/
import os
import sys
import time
from pprint import pprint
from datetime import datetime
from glob import glob
import pandas as pd
import math
import nysol.mcmd as nm
loop=5
iPath=root="./DATA"
oPath=root="./OUTPUT/bench"
os.system("mkdir -p %s"%(oPath))
oFile="%s/price_%d.txt"%(oPath,loop)
# CSVテキストをPython内部のデータ型に変換するための項目名-データ型対応表
# pd2,nm2,pd3,pd3aで利用している。
t={'id':'str','date':'int','o':'float','h':'float','l':'float','c':'float'}
# pandasによる平均計算
def pd1(iFile):
df = pd.read_csv(iFile)
dfg=df.groupby("date")
r = dfg.mean(numeric_only = True)
# mcmdによる平均計算
def nm1(iFile):
r = nm.mhashavg(k="date",f="o,h,l,c",i=iFile).run()
# mcmdによる平均計算(並列処理)
def nm1a(iPath):
fs=[]
for iFile in glob("%s/*"%iPath):
fs.append(nm.mhashavg(f="o,h,l,c",i=iFile))
r=nm.runs(fs)
# pandasによる移動平均
def pd2(iFile):
df=pd.read_csv(iFile,dtype=t,usecols=['id','date','c'])
df_id=df.groupby("id", sort=False).apply(lambda x: x.sort_values(["date"])).reset_index(drop=True)
r=df_id.groupby("id", sort=False).rolling(on="date",window=3, min_periods=3).mean()
# mcmdによる移動平均(リスト出力)
def nm2(iFile):
f=None
f <<= nm.mcut(f="id,date,c",i=iFile)
f <<= nm.mwindow(k="id",wk="date:win",t=3)
f <<= nm.mavg(k="id,win",f="c")
f <<= nm.writelist(dtype="win:int,date:int,c:float")
r=f.run()
# mcmdによる移動平均(file出力)
def nm2a(iFile):
f=None
f <<= nm.mcut(f="id,date,c",i=iFile)
f <<= nm.mwindow(k="id",wk="date:win",t=3)
f <<= nm.mavg(k="id,win",f="c",o="%s/output_nm2.csv"%oPath)
r=f.run()
# pandasによる行単位のloop処理
def pd3(iFile):
df = pd.read_csv(iFile,dtype=t)
dfo = df.o.iloc; dfh = df.h.iloc
dfl = df.l.iloc; dfc = df.c.iloc
r=[0.0,0.0,0.0,0.0]
for idx in range(df.shape[0]):
r[0]+=dfo[idx] if not math.isnan(dfo[idx]) else 0.0
r[1]+=dfh[idx] if not math.isnan(dfh[idx]) else 0.0
r[2]+=dfl[idx] if not math.isnan(dfl[idx]) else 0.0
r[3]+=dfc[idx] if not math.isnan(dfc[idx]) else 0.0
# pandasによる行単位のloop処理(numpyのvaluesを利用)
def pd3a(iFile):
df = pd.read_csv(iFile,dtype=t)
dfo = df.o.values; dfh = df.h.values
dfl = df.l.values; dfc = df.c.values
r=[0.0,0.0,0.0,0.0]
for idx in range(df.shape[0]):
r[0]+=dfo[idx] if not math.isnan(dfo[idx]) else 0.0
r[1]+=dfh[idx] if not math.isnan(dfh[idx]) else 0.0
r[2]+=dfl[idx] if not math.isnan(dfl[idx]) else 0.0
r[3]+=dfc[idx] if not math.isnan(dfc[idx]) else 0.0
# mcmdによる行単位のloop処理
def nm3(iFile):
r=[0.0,0.0,0.0,0.0]
for line in nm.mnullto(f="*",v=0,i=iFile).convtype(t):
r[0]+= line[2];r[1]+= line[3]
r[2]+= line[4];r[3]+= line[5]
# entry point
sec={}
mean={}
params=[]
small ="%s/price_small.csv"%iPath
middle="%s/price_middle.csv"%iPath
large ="%s/price_large.csv"%iPath
params.append(["pd1" ,small])
params.append(["nm1" ,small])
params.append(["pd2" ,small])
params.append(["nm2" ,small])
params.append(["nm2a",small])
params.append(["pd3" ,small])
params.append(["pd3a",small])
params.append(["nm3" ,small])
params.append(["pd1" ,middle])
params.append(["nm1" ,middle])
params.append(["pd2" ,middle])
params.append(["nm2" ,middle])
params.append(["nm2a",middle])
params.append(["pd3" ,middle])
params.append(["pd3a",middle])
params.append(["nm3" ,middle])
params.append(["pd1" ,large])
params.append(["nm1" ,large])
params.append(["nm1a","%s/sep"%iPath])
params.append(["pd2" ,large])
params.append(["nm2" ,large])
params.append(["nm2a",large])
params.append(["pd3" ,large])
params.append(["pd3a",large])
params.append(["nm3" ,large])
for param in params:
func=param[0]
iFile=param[1]
name="%s_%s"%(func,iFile)
print("START:",name)
sec[name]=[]
for i in range(loop):
st=time.time()
eval(func+'("%s")'%iFile)
sec[name].append(time.time()-st)
mean[name]=0
for i in range(loop):
mean[name]+=sec[name][i]
mean[name]/=loop
print("write to: ",oFile)
with open(oFile, "w") as file:
pprint(sys.argv[0], stream=file)
pprint(loop, stream=file)
pprint(sec, stream=file)
pprint(mean, stream=file)
結果
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
出力結果をまとめたものを :numref:`mcmd_fit2018_bench_result` に示している。
defは :numref:`mcmd_fit2018_bench` の関数名を表す。
small,mid,largeは :numref:`mcmd_fit2018_data` に示したサイズ別データセットの名称である。
また、fit2018での報告日に実験をやり直した結果は :numref:`mcmd_fit2018_bench_result2` に示している。
.. csv-table:: ベンチマークの結果(単位:秒)。fit2018のproceeding執筆時の結果。
:name: mcmd_fit2018_bench_result
:header: task,program,def,small,mid,large
avg ,pandas ,pd1 ,0.130, 1.28,29.18
avg ,mcmd ,nm1 ,0.036, 0.33, 7.39
avg ,mcmd(multi) ,nm1a, , , 5.38
win ,pandas ,pd2 ,16.91, 19.22,74.88
win ,mcmd ,nm2 , 0.27, 2.54,63.94
win ,mcmd(file) ,nm2a, 0.19, 1.63,41.87
for ,pandas ,pd3 ,18.72,174.54,
for ,pandas(values),pd3a, 0.35, 3.10,73.42
for ,mcmd ,nm3 , 0.27, 2.73,60.43
.. csv-table:: ベンチマークの結果(単位:秒)。2018/9/20の結果。
:name: mcmd_fit2018_bench_result2
:header: task,program,def,small,mid,large
avg ,pandas ,pd1 ,0.103, 0.96,24.10
avg ,mcmd ,nm1 ,0.031, 0.29, 7.32
avg ,mcmd(multi) ,nm1a, , , 7.85
win ,pandas ,pd2 ,26.21, 27.77,66.96
win ,mcmd ,nm2 , 0.23, 2.29,58.70
win ,mcmd(file) ,nm2a, 0.15, 1.39,38.03
for ,pandas ,pd3 ,16.92,165.96,
for ,pandas(values),pd3a, 0.30, 2.92,71.29
for ,mcmd ,nm3 , 0.28, 2.65,65.43
ベンチマークテストを実施した計算環境は以下の通りである。
* PC: MacPro(2013)
* CPU: 2.7GHz 12-Core Intel Xeon E5
* memory: 64GB
* hdd: USB3 HDD
.. note::
ここ以降の内容は、近い将来「 :doc:`../tutorial/index` 」の節に移動します。
高収益率による銘柄の共起分析
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:numref:`mcmd_fit2018_fig1` は原稿の図1に掲載したスクリプトである
(原稿にはタイポがいくつかあり修正している)。
このスクリプトは、日をトランザクションにして、収益率が高くなる時に共起しやすい銘柄について
2アイテムの相関ルール分析を行ったものである。
内容の詳細については、原稿を参考にしてもらいたい。
.. code-block:: python
:linenos:
:caption: 株価をランダムに生成するスクリプト
:name: mcmd_fit2018_fig1
import nysol.mcmd as nm
tra=None
tra <<= nm.mcut(f="id,date,c",i=iFile)
tra <<= nm.mjoin(k="date",m=topix,f="i")
tra <<= nm.mslide(k="id",s="date",f="date:date2,c:c2,i:i2")
tra <<= nm.mcal(c="${c2}/${c}-${i2}/${i}",a="ret")
tra <<= nm.mselnum(f="ret",c="[0.05,0.1]")
tra <<= nm.mcut(f="id,date2:date,ret")
freq=None
freq <<= nm.mcut(f="id",i=tra)
freq <<= nm.mcount(k="id",a="freq")
freq <<= nm.mselnum(f="freq",c="[5,]")
total=None
total <<= nm.mcut(f="date",i=tra)
total <<= nm.muniq(k="date")
total <<= nm.mcount(a="total")
coFreq=None
coFreq <<= nm.mcut(f="date,id",i=tra)
coFreq <<= nm.mcommon(k="id",m=freq)
coFreq <<= nm.mcombi(k="date",n=2,f="id",a="id1,id2")
coFreq <<= nm.mcut(f="id1,id2")
coFreq <<= nm.mfsort(f="id1,id2")
coFreq <<= nm.mcount(k="id1,id2",a="coFreq")
coFreq <<= nm.mjoin(k="id1",m=freq,K="id",f="freq:freq1")
coFreq <<= nm.mjoin(k="id2",m=freq,K="id",f="freq:freq2")
coFreq <<= nm.mproduct(m=total,f="total")
coFreq <<= nm.mcal(c="(${coFreq}*${total})/(${freq1}*${freq2})",a="lift")
coFreq <<= nm.msel(c="${lift}>10 && ${coFreq}>6",o="result.csv")
coFreq.run(msg="on")
# result.csvの内容
# id1,id2%0,coFreq,freq1,freq2,total,lift
# 1075,3669,7,126,123,9127,4.122402891
# 3519,3669,8,96,123,9127,6.183604336
# 1921,3669,7,94,123,9127,5.525774088
# : , : ,:, :, :, : , :
# 4729,6609,8,112,129,9127,5.053709856
.. rubric:: Footnotes
.. [#f1] 中元政一,羽室行信,「NYSOL: Pythonにおける大規模データ前処理支援ツール」FIT2018:第17回情報科学技術フォーラム,2018/9/20,福岡工業大学.